Risk Manager H/F

Vauban Executive Search recrute pour une société de gestion spécialisée dans l’incubation de stratégies d’investissement alternatives son Risk Manager.

Les principales missions seront les suivantes :

1/ Managed Accounts

Suivi en risque des programmes en place dans les systèmes (via exploitation des bases

de données outils propriétaires-PMS, Bloomberg Port et des développements propres du Risk

Officer)

Alerte des gérants (limites, breachs, échéances, liquidité, volatilité, événements notables de

marché ou de portefeuille,) intervention sur portefeuille si nécessaire

Implémentation des nouveaux programmes dans les systèmes pour le suivi des risques

Tenue des journaux d’incidents Risk

Participation en amont des projets de nouveaux programmes ou de modification de

programmes existants (faisabilité, adéquation des mesures de risque, conseil en matière de Risk

Management…)

Suivi et production des reportings de performances et des metrics de risque (dont Margin to

Equity, VaR, levier brut et net…), vérification des données chiffrés des reportings, interaction

avec le comptable/valorisateur externe si besoin

Assistance des gérants au fil de l’eau en matière de mesure et suivi des risques

Veille règlementaire sur les contraintes de gestion du risque applicable aux CTA et CPO

2/ Fonds

Suivi en risque des fonds gérés, dans les systèmes (via PMS existant, Bloomberg Port et

des développements propres du Risk Officer) : ratios et limites réglementaires, contraintes

spécifiques, liquidité,

Suivi et vérification des valorisations, validation ou assistance à validation des VL

Alerte des gérants (pb de VL, limites, breachs ratios/contraintes, échéances, liquidité, volatilité,

événements notables de marché ou de portefeuille…), intervention sur portefeuille si nécessaire

Implémentation des nouveaux fonds dans les systèmes pour le suivi des risques, ratios et

contraintes spécifiques

Participation en amont des projets de nouveau fonds ou de modification de fonds existants

(faisabilité, adéquation des mesures de risque, commentaires risques/stratégie de

gestions/instruments utilisés/valorisation sur prospectus…)

Suivi et production des reporting de performances et des metrics de risque (dont VaR, leviers

en méthode par engagement et méthode globale, levier brut et net…), vérification des données

chiffrés des reporting, interactions avec les valorisateurs et les CACs des fonds

Assistance des gérants au fil de l’eau en matière de mesure et suivi des risques

Veille règlementaire sur les contraintes de gestion du risque applicable aux Fonds selon leur

Juridiction

3/ Aspects quantitatifs

Gestion risk crypto, dérivés crypto,

Insister sur détermination / validation / suivi des limites par marchés par instrument pour les

stratégies CTA (futures) et suivi du margin to equity (mesure essentielle pour les CTA)

Calcul et suivi des VAR des portefeuilles (agrégé et par stratégies/poches)

Elaboration des stress tests (marché / liquidité)

Insister sur divers travaux de reporting (comparaison et analyse des disparités entre comptes

gérés, dashboards risk, etc…) et participation à l’élaboration et aux validations des factsheet

(production de metrics de risk, vérification- des données chiffrées produites ou affirmées par

les gérants

4/ Autres Taches

Assurer ou accompagner les développements systèmes notamment sur le volet risque

Être force de proposition et apporteur de solution dans le déploiement des parties de systèmes

aux gérants et/ou aux investisseurs

Participation aux comités des risques en qualité de membre permanent

Participation aux comités d’investissements en qualité de membre permanent

Participation aux réunions d’équipe, aux réunions de pilotage projets sur invitation

Conseil et assistance de la Direction sur les problématiques liées aux stratégies de gestions en

place ou envisagées

Mise à jour ou élaboration des documentations relatives au suivi et à la gestion des risques

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas exhaustive